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Online Ressourcen (ohne Zeitschr.)
[Elektronische Ressource]
Titel: 
VerfasserIn: 
Sprache/n: 
Deutsch
Veröffentlichungsangabe: 
Halle (Saale) : Inst. für Wirtschaftsforschung, May 2008
Anbieter: 
Halle, Saale : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Umfang: 
Online-Ressource (PDF-Datei: 22 S.) : graph. Darst.
Schriftenreihe: 
Anmerkung: 
Zsfassungen in dt. und engl. Sprache
Bibliogr. Zusammenhang: 
Identifier: 
URN: urn:nbn:de:gbv:3:2-7301
Handle: 10419/29972
Schlagwörter: 
Art/Inhalt: 
Arbeitspapier / Working paper / Graue Literatur / Non-commercial literature / Buch / Book / Online-Publikation / Online-publication
Sachgebiete: 
Inhalt: 
Modeling the price risk of CO2 certificates is one important aspect of integral corporate risk management related to emissions trading. The paper presents a risk model which may be the basis for evaluating the risk of emission certificate prices. We assume that the certificate price is determined by the expected marginal CO2 abatement costs prevailing at the current trade period and stochastically fluctuates around the respective level as returned from the mean reversion process. Due to uncertainties about future environmental states we suppose that within one trade period, erratic changes in the expected marginal abatement costs may occur leading to shifts in the price level. The aim of the work is to model the erratic changes of the expected reversion level and to estimate the parameters of the mean reversion process. -- risk ; carbon dioxide ; emissions trading ; EUA ; CO2 certificate price ; mean reversion process
 
 
Elektron. Referenz: 
http://hdl.handle.net/10419/29972 [Download aus dem Internet, Stand 05.09.2008]
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